Zúñiga nación el Madrid en 1929 y cursó estudios de Bellas Artes y Filosofía y Letras. Se especializó en literaturas eslavas y en el siglo XIX español y ha editado numerosos estudios y ensayos como especialista en literaturas eslavas, principalmente la rusa y la búlgara. Entre sus obras destaca ‘Los imposibles afectos de Ivan Turgueniev’, varios ensayos sobre escritores rusos y numerosos artículos acerca de la cultura búlgara. Su primer ensayo fue ‘La historia de Bulgaria’, escrito en 1945. También ha traducido a importantes novelistas y poetas de los países del Este, y a autores portugueses. En 1987 obtuvo el Premio Nacional de Traducción por la versión castellana de las obras del escritor portugués Antero de Quental.
Su primera novela, fue ‘Inútiles totales’, después llegó ‘El coral y las aguas’. En 1967 escribió el ensayo ‘Los artículos sociales de Mariano José de Larra’, y en 1980, publicó el libro de relatos Largo noviembre de Madrid, basado en la situación de la capital española en plena Guerra Civil. En 1983 publicó ‘El anillo de Pushkin’, libro considerado a la vez relato y ensayo. Ha escrito también ‘La tierra será un paraíso’, segunda entrega de la trilogía sobre Madrid y la Guerra Civil; ‘Misterios de las noches y los días’, compuesto por cuarenta relatos breves; la novela ‘Flores de plomo’, una crónica basada en datos históricos de la noche en la que Mariano José de Larra se suicidó. En 2003 finalizó su trilogía sobre Madrid y la Guerra Civil con la obra Capital de la gloria, un decálogo de relatos ambientados en los últimos días del Madrid republicano, con la que obtuvo el Premio de la Crítica de Narrativa en castellano y el Premio Salambó. En 2010 publica Brillan monedas oxidadas, una recopilación de relatos.